广西师范大学学报(自然科学版)

2021, v.39(02) 101-111

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双随机波动率跳扩散模型的复合幂期权定价
Valuation on Compound Power Options under Double Stochastic Volatility Jump Diffusion Model

温小梅;邓国和;

摘要(Abstract):

基于股价满足双随机波动率跳扩散模型的市场模型,考察复合幂期权定价问题。利用多维随机向量的特征函数、偏微分-积分方程、Fourier反变换等方法,得到欧式复合幂期权价格的解析表达式;应用数值计算实例分析不同市场模型下复合幂期权的价格比较,考查该市场模型中主要参数对期权价格的影响。计算结果表明:股价的波动率和跳跃强度因素对期权价格产生较大效果;复合幂期权有较好的风险管理灵活性,也能给投资者带来更大收益。

关键词(KeyWords): 幂期权;复合期权;双Heston随机波动率模型;跳扩散模型

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(11461008);; 广西自然科学基金(2018GXNSFAA281016)

作者(Author): 温小梅;邓国和;

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DOI: 10.16088/j.issn.1001-6600.2019100301

参考文献(References):

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