广西师范大学学报(自然科学版)

2020, v.38(05) 56-63

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基于Skew-t-GJRGARCH(1,1)模型的5G板块风险度量研究
Research on Risk Measurement of 5G Plate Based on Skew-t-GJRGARCH(1,1) Model

李世君;唐国强;杜诗雪;

摘要(Abstract):

本文对5G板块进行风险度量研究,结果表明:对数收益率序列存在有偏、尖峰厚尾、非正态的特征,同时具有ARCH效应;通过拟合不同分布下的GJRGARCH(1,1)模型,发现5G板块不存在杠杆效应;采用GJRGARCH(1,1)模型在不同分布下进行VaR计算,由Kupiec检验得到基于skew-t分布的GJRGARCH(1,1)模型可以更好地度量5G板块的金融风险,其可信度和稳健性强。

关键词(KeyWords): GJRGARCH;5G板块;skew-t;VaR;风险度量

Abstract:

Keywords:

基金项目(Foundation): 国家自然科学基金(61703117,61763008);; 广西中青年教师基础能力提升项目(2018KY0261)

作者(Author): 李世君;唐国强;杜诗雪;

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DOI:

参考文献(References):

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